Alternant(e) - Analyste Validation des modèles de crédit

Vous rejoindrez une équipe composée de 3 internes.

L'objectif de l'alternance consistera essentiellement de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles, impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles.

L'alternant sera amené à présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux.

L'alternant devra également:

• Formaliser les rapports de validation interne à destination de comités de validation (en anglais).
• Effectuer un suivi de recommandations et plans d'actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations.
• Identifier et évaluer les sources d'incertitudes et de risques modèles, tout en maintenant à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi des modèles.

Et plus spécifiquement :

• Réaliser des exercices de validation de nouveaux modèles (pilier I et II) / évolution (recalibration) de modèles, d'exercices de Back-testing (PD, LGD, CCF) et de Stress-testing sur tout type de contrepartie: Corporate, Project Finance, Bank, Sovereign, Public Sector... qui passe par la réalisation d'entretiens, une analyse critique de documents et des bases de données, réalisation de tests sous Matlab et R et implémentation de méthodes alternatives.
• Réaliser des exercices de Validation relatifs à la norme IFRS 9 ou a l'ICAAP.
• Mener des revues de l'implémentation des modèles dans les outils de notation (Data & Programming).

Profil

• Vous êtes actuellement en formation supérieure de niveau Bac + 4/5 avec une dominante Statistiques.
• Vous avez connaissances en Matlab, R.
• Vous maitrisez les outils informatiques Access, Excel (connaissance de VBA et du SQL est un atout).
• Vous disposez de compétences en Statistiques, Bâle III.
• Vous avez des qualités de communication orale et écrite, notamment en anglais (également écrit et oral).
• Vous êtes reconnu(e) pour votre Bon relationnel, votre capacité à travailler en équipe, votre sens de l'organisation, votre rigueur et vos capacités d'analyse.

Date de début souhaitée : à partir de septembre 2023 - Contrat de 12 mois
Lieu : La Défense