Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Crédit

Détails de L'OFFRE

Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit.

Vos MISSIONS

Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de :

Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD, LGD, CCF, EAD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ou dans le cadre d'un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE :

• Développement de scores ;
• Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage...) et de revue des travaux des équipes en charge de la modélisation ;
• Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques et mise à jour des plans de recouvrement dans les institutions bancaires ;
• Accompagnement des équipes d'audit / inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle (tiering / scoring des modèles, définition de plans d'audit pluriannuel, réalisation d'audit...)
• Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9 ;
• Intégration des différentes catégories de risque climatique physique (inondation, feux de forêts, tempête...) ou des effets économiques de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes du risque de crédit...

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales ;
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles...) ;
• Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Votre PROFIL

De formation quantitative (Master 2 ou Doctorat), vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.

Vos COMPÉTENCES

Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale.

Vous maitrisez les principaux langages utilisés dans la modélisation (SAS, R, Python).

Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.