Description du poste




Type de métier



Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data




Intitulé du poste



Stage - Analyste Quantitatif H/F




Type de contrat



Stage




Durée (en mois)



6 mois




Date prévue de prise de fonction



17/11/2026




Missions



L'équipe compte 5 collaborateurs. Elle développe et maintient les outils d'optimisation de portefeuille d'ALTO entre autres, en faisant le lien entre les besoins des gérants et les moteurs d'optimisation. Elle couvre le développement, les tests et le support fonctionnel.



Au sein de l'équipe en charge des outils d'optimisation de portefeuille d'ALTO, vous contribuerez à la remise à niveau de la librairie connectée à Barra Open Optimizer.



Vous analyserez son fonctionnement actuel et le comparerez à la librairie de référence basée sur FICO Optimizer, afin d'identifier et prioriser les écarts fonctionnels et techniques.



Au quotidien, vous implémenterez ou corrigerez des objectifs et contraintes d'optimisation, rédigerez des tests et analyserez les résultats produits par les différents solveurs.



Vous participerez à la validation de la qualité des données et à la documentation des comportements, différences et limitations identifiés.



Vous travaillerez en lien étroit avec les développeurs de la chaîne d'optimisation, les équipes ALTO et les interlocuteurs fonctionnels afin de traduire les besoins des gérants en solutions robustes.



Ce stage vous permettra d'intervenir sur des problématiques concrètes mêlant développement Python, optimisation quadratique, risque de portefeuille et qualité logicielle.




Compléments



Cette mission permettra au stagiaire de renforcer ses compétences en Python, optimisation de portefeuille, modélisation du risque et qualité logicielle (tests, analyse et documentation). Il ou elle contribuera concrètement à la convergence fonctionnelle des librairies Barra et FICO, un projet structurant pour l'évolution et la fiabilisation des outils d'optimisation ALTO. L'expérience offrira également une bonne compréhension de la chaîne entre besoins des gérants, données financières et solveurs d'optimisation.




Localisation du poste




Zone géographique



Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris




Ville



Paris




Critères candidat




Niveau d'études minimum



Bac + 5 / M2 et plus




Formation / Spécialisation



Formation : Université / Ecole de commerce / Ingénieur



Spécilisation : Mathématiques appliquées, informatique et finance quantitative, avec une spécialisation en optimisation, modélisation du risque et développement Python.




Niveau d'expérience minimum



0 - 2 ans




Compétences recherchées



Bon niveau en Python et en développement logiciel



Bases solides en mathématiques appliquées : algèbre linéaire, optimisation, probabilités/statistiques



Intérêt pour la finance quantitative et l'optimisation de portefeuille



Rigueur dans l'analyse, les tests et la qualité du code



Capacité à comprendre et faire évoluer une base de code existante



Curiosité, autonomie et bonnes capacités de communication en équipe



La connaissance des solveurs d'optimisation ou des modèles de risque constitue un plus, mais n'est pas indispensable




Outils informatiques



Pack office et bon niveau informatique




Langues



Français C2 + Anglais B1